迹检验

概述

迹检验是Johansen协整检验中的一个重要统计量，用于检验协整关系的数量。

关键内容

1. 检验原理：
2. 检验原假设"至多有r个协整关系"
3. 从r=0开始，逐步增加，直到无法拒绝为止

4. 基于Johansen方法中计算出的特征值

5. 统计量公式：

6. λ_trace(r) = -T Σ_{i=r+1}^p ln(1 - λ̂_i)

7. 其中λ̂_i是按从大到小排列的特征值

8. 应用方式：

9. 与最大特征值检验相互补充
10. 两种检验通常同时报告以获得更可靠的结论

来源

• 10-johansen-1988-cointegration — 公式和原理
• Johansen检验 — 整体框架

相关

• Johansen检验 — component_of
• 最大特征值检验 — complementary_to
• 协整 (Cointegration) — tests
• 最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation) — basis