最大特征值检验

概述

最大特征值检验是Johansen协整检验中的另一个重要统计量，用于检验特定数量的协整关系。

关键内容

1. 检验原理：
2. 检验原假设"恰好有r个协整关系"对备择假设"有r+1个"

3. 与迹检验相互补充，提供双重验证

4. 统计量公式：

5. λ_max(r, r+1) = -T ln(1 - λ̂_{r+1})

6. 其中λ̂_{r+1}是第r+1大的特征值

7. 应用特点：

8. 与迹检验形成互补，增强检验可靠性
9. 有助于精确确定协整向量的数量
10. 在实践中通常与迹检验一起报告

来源

• 10-johansen-1988-cointegration — 公式和原理
• Johansen检验 — 整体框架

相关

• Johansen检验 — component_of
• 迹检验 — complementary_to
• 协整 (Cointegration) — tests
• 最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation) — basis