伪回归

概述

伪回归是指在对非平稳时间序列进行回归分析时，即使变量之间没有任何真实关系，也可能得到很高的R平方和显著的统计量的现象。

关键内容

1. 问题根源：
2. 当对两个都在漫无目的地"游走"的非平稳变量做回归时出现
3. 英国统计学家Granger和Newbold在1974年首次警告了这一现象

4. 本质上是对两列随机数做无意义的拟合

5. 解决方法：

6. 差分方法：将变量取一阶差分使其平稳后再做回归（但会丢失长期信息）

7. 协整方法：寻找非平稳变量间的平稳线性组合，既避免了伪回归又保留了长期关系

8. 重要性：

9. 直接促使了协整理论的发展
10. 使计量经济学家意识到非平稳性对传统回归分析的严重影响

来源

• 10-johansen-1988-cointegration — 问题描述
• 协整 (Cointegration) — 解决方案

相关

• 协整 (Cointegration) — solved_by
• Soren Johansen — addressed_by
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